簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and year="103" and cadvisor.raw="繆維中"


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    隨機利率及波動度模型下外匯選擇權之評價與風險管理:以中華電信個案為例
    • /103/ 碩士
    • 研究生: 施郁如 指導教授: 繆維中 謝劍平
    • 本研究旨在以短期利率及匯率波動度均為隨機過程下,假設本國短期利率與美國短期利率皆符合CIR模型,匯率波動度則符合Heston模型,藉由2008年一件使中華電信帳面發生未實現損失新台幣40億的避險事件…
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    • 全文公開日期 2020/02/02 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    具序列相關跳躍項之跳躍擴散模型下的選擇權評價
    • /103/ 博士
    • 研究生: 趙婉伶 指導教授: 繆維中 林昌碩
    • 本論文考慮在跳躍擴散式的資產價格動態過程中,提出使價格跳躍項具有序列相關性的模型建構方法,並探討其在歐式選擇權訂價及選擇權避險投資組合上的應用。我們提出兩種建模方法,第一種方法是在相鄰的跳躍項中,引…
    • 點閱:329下載:3
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