檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and year="103" and cadvisor.raw="繆維中"
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本研究旨在以短期利率及匯率波動度均為隨機過程下,假設本國短期利率與美國短期利率皆符合CIR模型,匯率波動度則符合Heston模型,藉由2008年一件使中華電信帳面發生未實現損失新台幣40億的避險事件…
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本論文考慮在跳躍擴散式的資產價格動態過程中,提出使價格跳躍項具有序列相關性的模型建構方法,並探討其在歐式選擇權訂價及選擇權避險投資組合上的應用。我們提出兩種建模方法,第一種方法是在相鄰的跳躍項中,引…